Anne Coesens s'adonne au théâtre tout au long de sa scolarité. Finalement, elle entame un graduat en marketing-distribution et au Conservatoire royal de Bruxelles, dont elle ressort en 1990 avec un premier prix. Elle intègre dans la foulée le Conservatoire de Paris, où elle suit les cours de Philippe Adrien. Dès 1986 néanmoins, elle décroche un petit rôle dans La Puritaine de Jacques Doillon, mais, au sortir du Conservatoire, Anne Coesens travaille plus au théâtre (Un lion en hiver, Le songe d'une nuit d'été, Cyrano de Bergerac, L'Ermite dans la Forêt, La Rue du château) et à la télévision (Une soupe aux herbes sauvages, Ce que raconte Ernesto) qu'au cinéma. C'est Alain Berliner qui lui met le pied à l'étrier, d'abord en lui confiant le premier rôle de son court Le Jour du chat, puis en lui confiant le personnage de l'institutrice dans Ma vie en rose. Suit notamment un petit rôle dans Alliance cherche doigt de Jean-Pierre Mocky, un autre plus conséquent dans Pure fiction de Marion Handwerker (non distribué en France) ainsi que dans le moyen métrage Chambre froide réalisé par Olivier Masset-Depasse, également resté inédit en salles, alors qu'elle se fait de plus en plus présente à la télévision (elle trouve un rôle récurrent dans la série Brigade spéciale et tourne régulièrement, depuis 1995, dans des téléfilms). Le Secret lui donne l'occasion de révéler toute l'étendue d'un registre délicat et intimiste. Elle est l'épouse d'Olivier Masset-Depasse.
Quand Alain doit interpréter le rôle de Jacques Brel, son destin se mélange à celui de l’artiste. Cette rencontre va le rapprocher de sa fille et bouleverser sa vie.
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“ La mise en scène, avec trois fois rien, arrive à captiver grâce à l'implication d'Anne Coesens. Le film est poignant, en évitant tout pathos ”— ProfilSupprime19 juin 2013
“ Proche du documentaire, Illegal nous impose l’existence terrible de ces captifs. Un film fort porté par Anne Coesens, au sommet. ”— BernatowiczC27 septembre 2016
“ Darling lutte contre l'éternelle douleur de sa chienne de vie avec une infinie dignité et une rage sans limite.Un leçon de vie et de cinema ”— Suzanneastic18 décembre 2013
“ Humainement déchirant, narrativement étourdissant, cinématographiquement merveilleux, Pas Son Genre est totalement mon genre. Déboussolant. ”— axeltarride30 avril 2014