En 1937, Madame Laura Henderson devient, à 69 ans, la riche veuve britannique d'un richissime homme d'affaire des colonies des Indes Britanniques d'où elle revient et s'inquiète alors de l'ennui de sa future vie de veuve.
Elle décide de monter un cabaret théâtre dans le quartier de Soho, à Londres, le Windmill Theatre (le moulin à vent), en référence au célèbre Moulin Rouge de Paris où elle désire monter des revues de music-hall novatrices et nues très à la mode à New York et à Paris pour occuper ses vieux jours.
Vu qu'elle n'y connaît rien, elle engage Vivian Van Damm, un directeur de théâtre compétent et talentueux à qui elle délègue les pleins pouvoir. Elle se charge de son côté de convaincre les autorités d'autoriser cette innovation qui déroge au moeurs britanniques très conservatrices de l'époque. Le Windmill Theatre devient rapidement une institution londonienne, particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale où il continue à jouer pour les jeunes soldats, même sous les bombardements allemands, et devient un symbole de la résistance Britannique.