Roger Avary débute dans un vidéo-club aux côtés de
Quentin Tarantino, avec qui il partage la passion du cinéma. Peu après, Avary co-écrit le scénario de
Pulp Fiction avec Tarantino (ce qui leur vaut un Oscar du meilleur scénario original).
En 1994, il se lance dans la réalisation avec
Killing Zoe, un thriller décalé et provocateur mettant en vedette
Julie Delpy et
Jean-Hugues Anglade. OEuvre culte rappelant le travail de Tarantino, Killing Zoe remporte le Prix très spécial au Festival de Cannes.
Il continue sur la lancée et tourne en 1995 Mr Stitch, avec notamment
Rutger Hauer et Rémy Julienne, sombre histoire de science fiction reprenant le mythe de Frankenstein, entièrement tourné aux studios de la Victorine et dans la région niçoise.
Après une parenthèse consacrée à la télévision, Roger Avary retrouve le cinéma en 2002. Il adapte le roman explosif et provocateur Les Lois de l'attraction de Bret Easton Ellis. Il trouve ici un sujet qui sied parfaitement à son côté hors-normes et visuellement novateur. Visiblement satisfait de l'expérience, il prépare une nouvelle adaptation d'un livre d'Ellis, Glamorama, dans lequel on retrouve des personnages des romans d'Ellis : Victor Ward et Sean Bateman (Les Lois de l'attraction) et Patrick Bateman (American Psycho).
En 2008, alors qu'il conduisait en état d'ivresse, il provoque un grave accident de voiture entraînant la mort d'un de ses amis présent à bord du véhicule. Il plaidera par la suite coupable d'homicide involontaire et sera condamné à une peine d'un an de prison, peine qu'il purge actuellement.